Question

A pension-debt fund with a 7 year liability horizon

Q: Answer-A pension-debt fund with a 7 year liability horizon invests in a mix of 4-year and 10-year bonds, le...

With asset duration exceeding liability duration, the fund is overexposed to rate changes. The optimal solution is to use interest rate swaps to shorten effective duration and realign with liability.

invests in a mix of 4-year and 10-year bonds, leading to overall portfolio duration of 8 years. What should the fund manager do to align with liabilities?

A Buy more 10-year bonds

B Sell 10-year and buy 4-year bonds

C Buy interest rate futures

D Use interest rate swaps to reduce duration

E Do nothing

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निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है –
सदैव का संधिविच्छेद क्या होगा
इनमें स्वर संधि से बना पद है-
निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि 'कंठ्य' नहीं है ?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है?
निम्नलिखित में से कौन- सा वाक्य शुद्ध है ?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है?
वह कल घर जायेगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल हैं
निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है ?
कर्म-कारक का विभक्ति चिहन है

A pension-debt fund with a 7 year liability horizon

Solution