Question
Which of the following measures reflects the ratio of
change in the price of call option to the change in the price of the underlying stock?Solution
Stock options are affected by Greeks like delta, theta, gamma. The delta of an option is the ratio of change in the price of call option to the change in the price of the underlying stock
рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд╛рдХреНрдп рдореЗрдВ рдХрд╛рд▓реЗ рд╢рдмреНрдж рдХрд╛ рд╡рд┐рд▓реЛрдо рд╢рдмреНрдж рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
рдЙ...
рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╢рдмреНрдж 'рдп' рдкреНрд░рддреНрдпрдп рд╕реЗ рдирд╣реАрдВ
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди рд╕рд╛ рд╡рд░реНрдг рдореВрд░реНрдзрдиреНрдп рд╡рд░реНрдг рд╣реИ ?
рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд╛рдХреНрдп рдореЗрдВ рдХрд╛рд▓реЗ рд╢рдмреНрдж рдХрд╛ рд╡рд┐рд▓реЛрдо рд╢рдмреНрдж рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
рдЙ...
рджрд┐рдП рдЧрдП рд╢рдмреНрдж рдХрд╛ рд╕рдЯреАрдХ рд╡рд┐рд▓реЛрдо рд╢рдмреНрдж рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред
рдирд┐рд╕реНрдкреГрд╣┬а
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреНрд░рд╢реНрди рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╖рдо рд╢рдмреНрдж рдХрд╛ рдЪрдпрди рдХрд░реЗ ?┬а┬а
тАШрдХрдерд╛' рдХрд╛ рдмрд╣реБрд╡рдЪрди рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛?
рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд┐рдХрд▓реНрдкреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рд╛рд░реНрдердХ рд╢рдмреНрдж рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХреАрдЬрд┐рдПред┬а
рд╕реВрдЪреА- I рдХреЛ рд╕реВрдЪреА- II рд╕реЗ рд╕реБрдореЗрд▓рд┐рдд рдХреАрдЬрд┐рдП:
рдЧреНрд░рд╛рдореНрдп рд╢рдмреНрдж рдХрд╛ рд╡рд┐рд▓реЛрдо рд╢рдмреНрдж рд╣реИ –